Tutor_Inter-Madrid-Sur-Fuenlabrada-65023035-Inversión…

1. Introducción.

2. Rentabilidad y riesgo

2.1. Rentabilidad y riesgo de un título.

2.2. Rentabilidad y riesgo de una cartera.

3. El modelo de selección de carteras de Markowitz

4. El modelo de selección de carteras de Sharpe.

4.1. Riesgo específico y riesgo sistemático.

4.2. Estimación de los parámetros Alfa y Beta en el modelo de mercado de Sharpe.

5. La línea de mercado de capitales (CML).

6. Relación entre el riesgo y las tasas de rendimiento: la línea del mercado de títulos (SML).

7. Medidas de PERFORMANCE.